¿Cómo hacer mensaje de alerta con dos opciones?

[AlexM]

Tengo un botón que su función es eliminar datos de una tabla (Base de datos), y lo que quiero es que cuando le de al botón eliminar antes de proceder a la eliminación que me pregunte que si estoy seguro de eliminarlo y estén las opciones si y no.

¿Hay alguna forma de hacerlo sin la necesidad de crear un nuevo formulario?

[Casimiro Notevi]

http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=MessageDlg