Por ultimo, puedes utilizar el procedimiento PromptDataSource, que esta en la unit ADODB y te permite crear el ConnectionString y guardarlo luego en tu disco duro. Es la misma ventana de dialogo que utiliza Delphi en el componente TADOConnection.

Un ejemplo

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
cad : string;
begin
ShowMessage(PromptDataSource(0, cad));
end;

La variable cad, contiene el ConnectionString.

En el hilo: http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=42287 puse una respuesta a este tema.