Sqlserver O Mysql
 

Estoy Haciendo Una Aplicacion En Delphi 2009 Con Conexion A Bd Y Quisiera Saber Cual Gestor De Bd Haria Menos Pesado Mi Instalable Mysql O Sqlserver Ya Sea 2000 O 2005

Si la principal opción para escoger es que sea poco pesado, yo te recomentaría FireBird Embebded. Con una DLL ya tienes el Servidor SGBD.

En cuanto a los dos que comentas, personalmente no añadiría la instalación del servidor a la instalación del programa.

Servidor de base de datos
 

Estoy de acuerdo con lo comentado.
No pienso que sea recomendable el anexar el instalador de la DB al de tu App.

Si se trata de una instalacion para usarse en una sola pc de escritorio o en algunas pero independientemente es una buena opcion (talvez la mejor), el usar una base de datos embibed en este caso como lo recomienda Firebird.

Si se trata de una app cliente servidor se tendran otras consideraciones y el servidor de base datos no simpre tendra intalado en si misma la aplicacion.