Prueba con ésto:
Código Delphi
[-]
var
Alignment, FieldType: OleVariant;
Hdr: HeaderFooter;
...
Alignment := wdAlignPageNumberCenter;
Hdr := Doc.Sections.Item(1).Headers.Item(wdHeaderFooterPrimary);
Hdr.PageNumbers.Add(Alignment, EmptyParam);
Hdr.Range.Text := 'This is a header';
FieldType := wdFieldDate;
Hdr.Range.Fields.Add(Hdr.Range, FieldType, EmptyParam, EmptyParam);
Otra posibilidad es acceder a:
Word.Selection.Fields.Add e intentar añadir un campo del tipo "Numero de Página".