Pues nop, no se puede porque el TDBLookUpComboBox no permite añadir elementos manualmente (éstos los obtiene de la base de datos).
Si necesitas que el usuario pueda hacer una selección de todos los clientes podrías, por ejemplo, añadir un CheckBox al lado del DBLookUpComboBox y que, cuando esté pulsado, inhabilite el DBLookUpComboBox (indicando, lógicamente, la selección de todos los clientes). La otra alternativa es usar un componente de terceros como indicó Mauro.NET.
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