¿Que componentes estás utilizando para acceder a las diferentes tablas? ¿TADOTable?, ¿Cómo estás guardando la información?
(Si detallas un poco mas como estás leyendo las tablas y guardando la información en las tablas de la otra base de datos, tal vez, podría ayudarte un poquito mas. De todas formas, y por el mensaje que te muestra, fíjate que ningún componente de acceso a datos esté haciendo un "SELECT" en la que involucre varias tablas de bases de datos distintas)
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