Podés usar el mensaje WM_MOUSEWHEEL...
Código:
TMyWinControl = class(TWinControl)
private
procedure WMMouseWheel(var Message: TWMMouseWheel); message WM_MOUSEWHEEL;
end;
O los evento que estan protegidos de los TWinContors: OnMouseWheel, OnMouseWheelDown, OnMouseWheelUp...
Código:
TMyWinControl = class(TWinControl)
published
property OnMouseWheel;
property OnMouseWheelDown;
property OnMouseWheelUp;
end;
Algunas clases ya los tienen publicado