[roman]

Ya veo por donde vas. A las dos funciones anteriores agrégale estas dos:

Código Delphi [-]
// Convierte lista separada por comas en variable de tipo TDias
function StrToDias(S: String): TDias;
var
  Lista: TStrings;
  I: Integer;

begin
  Lista := TStringList.Create;
  Result := [];

  try
    Lista.CommaText := S;
    for I := 0 to Lista.Count - 1 do
      Include(Result, StrToDia(Lista[i]));
  finally
    Lista.Free;
  end;
end;

// Convierte variable de tipo TDIas en lista separada por comas
function DiasToStr(Dias: TDias): String;
var
  Lista: TStringList;
  Dia: TDia;

begin
  Lista := TStringList.Create;

  try
    for Dia := Domingo to Sabado do
      if Dia in Dias then
        Lista.Add(DiaToStr(Dia));

    Result := Lista.CommaText;
  finally
    Lista.Free;
  end;
end;

Pero aquí estoy suponiendo que vas a escribir en los edit tus conjuntos separando los elementos con comas y no espacios. Aunque a fin de cuentas así es como se escriben los conjuntos ¿no?

// Saludos