En Delphi 5 tenes los componentes TClientSocket y TServerSocket. En otras versiones de Delphi tambien hay componentes TCP/IP con los que se pueden enviar mensajes, como el TCPClient y TCPServer en Delphi 7 (no estoy seguro de los nombres). Y si no, tenes los componentes Indy para cualquier version de Delphi que los podes bajar de
aca.
Estos ultimos son mas potentes que los demas y en la pagina hay un ejemplo de un chat que te va a servir (se utilizan los componentes IdTCPClient e IdTCPServer).
Cualquier duda que tengas postea nomás...