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Hola:
Básicamente, y sin saber qué es lo que deseas desarrollar, creo que no debes preocuparte del API de windows para hacer una aplicación Delphi. Basta con usar la VCL, cuyos controles ya se encargan de hacer el trabajo sucio de entenderse con las DLL del SO.
Si vas a desarrollar algún componente propio, ya sea heredado o bien partiendo de cero, ahí sí que tendrás que pelearte, y no siempre, con ciertas funciones API (Handles, Hooks ...). Otra cosa es que quieras acceder a funciones específicas que no merecen un componente propio, por ejemplo la función WinExec, o funciones que cargan recursos como LoadIcon, LoadBitmap. Ahí sí merece la pena saber de qué arsenal disponemos, pero ya digo, lo normal es acudir al API sólo cuando nos haga falta (¡vaya perogrullada! pero creo que es así).
Saludos
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