Hola,
Como otras formas de hacerlo, puede que sí, que estas existan. En todo caso, para lo que te ocupa, puedes definir un método en tu clase que sirva para el evento "OnKeyDown", siendo así que podrías asignar dicho método al evento en cuestión, algo más o menos así:
Código Delphi
[-]
type
TMiClase = class(TObject)
private
procedure EventoOnKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
end;
Por supuesto habrías de implementar ese método, pero, puesto que los parámetros coinciden con los que son precisos para responder al evento en cuestión, no tendrías problemas para asignar el método a eventos del tipo "TKeyEvent", es decir, por ejemplo, el "OnkeyDown" de un "TMemo".