Seguramente tendrás que capturar más de uno;
Se me ocurren por ejemplo, WM_SIZE para detectar cambios en el tamańo y redimensionar la imagen, WM_NCPAINT para "pintar" el nuevo caption y los botones, WM_NCLBUTTONDOWN y WM_NCLBUTTONUP y WM_NCLBUTTONDBLCLK para detectar los diferentes clicks de ratón,... para detectar la pulsación en tus botones de título... y seguro, seguro que me dejo algunos.
Échale un vistazo a éstos componentes:
http://www.torry.net/quicksearchd.ph...tion&Title=Yes