¡Hola de nuevo!
Pido una disculpa. Tal parece que el mensaje wm_KillFocus no es puesto en la cola de mensajes de la aplicación (como lo supuse). Solamente es enviado al control que está por perder el foco.
Por lo tanto es recomendable recurrir a la opción de crear clases derivadas de TComboBox y TDBEdit, incluyendo en ellas los manejadores de mensajes necesarios. Pero antes de que lo hagas Ariefez, ¿podrías detallarnos el contexto de este caso? (antecedentes, objetivo, etc.). Y decirnos qué quieres que el programa realice cuando uno de los controles esté por perder el foco.
Gracias.
Al González.