hola....soto...
hay varias opciones para conectar mysql con delphi (aquellos que conosco):
odbc, dbExpress (viene con delphi) y ZeosLib.
en particular utilizo Zeos lo puedes bajar en:
http://sourceforge.net/projects/zeoslib....pero baja el zeosdbo-6.1.5-stable
para instalar dichos componentes debes seguir la guia de intalacion que posee