Con jpeg´s nunca tuve problemas.... ¿Cuáles son esos problemas?
El tema de los GIF, el problema es que estos componentes utilizan un TImage y este no soporta gifs, una solución podría ser hacer tu propio componente, en este hilo te cuento como modificar un CustomDialog
http://www.clubdelphi.com/foros/show...&threadid=2853
Saludos!