[[Héctor Randolph]]

Hola nemesio.

Antes que nada te doy la bienvenida al club, si aún no lo has hecho te recomiendo leer la guía de estilo

Respecto a tu pregunta, te muestro un ejemplo en donde se captura el mensaje WM_PASTE de un TEdit y después se cancela.

Se crea un componente TMyEdit con esta característica, podrías crear el componente por separado y registrarlo para que aparezca en la paleta de componentes de Delphi, por ahora te dejo este código para que lo revises.

Código Delphi [-]
type

  {Nuevo edit que no admite pegado}
  TMyEdit = class(TEdit)
  private
    procedure WMPaste(var Message: TMessage); message WM_PASTE;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    Edit2:TMyEdit;//Instancia de TMyEdit
  public
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Edit2:=TMyEdit.Create(Self);//Componente creado en tiempo de ejecución
  Edit2.Parent:=Self;
  Edit2.Left:=10;//Ubicación en el formulario
  Edit2.Top:=10;
end;

procedure TMyEdit.WMPaste(var Message: TMessage);
begin
  Exit; // Cancelar pegado
end;

Saludos.