las columnas del TDBGrid tienen la propiedad ButtonStyle. Ponla a cbsAuto. Cuando este en edicion le aparecera un boton con 3 puntitos el cual puedes aprovechar para mostrar una pantalla de busqueda (codificando el evento del TDbGrid OnEditButtonClick
Si quieres montarte una pantalla de consultas estandar, en mi web tienes un componente (el TDBSearchDialog) que te lo hace (via consultas SQL que el monta)
Espero te sirva
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