[roman]

Desactiva el mensaje por defecto poniendo en false la opción dgConfirmDelete en la propiedad Options del DBGrid.

En el evento BeforeDelete del dataset conectado a la rejilla usa algo como

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Table1BeforeDelete(DataSet: TDataSet);
var
  Respuesta: Integer;

begin
  Respuesta := Application.MessageBox(
    '¿Desea borrar el registro actual?',
    'Borrar registro',
    MB_ICONWARNING or MB_YESNO);

  if Respuesta = idNo then
    abort;
end;

// Saludos