[Neftali [Germán.Estévez]]

Puedes utilizar el evento OnMouseDown y consultar el parámetro Y. Algo así:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.StringGrid1MouseDown(Sender: TObject;
  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  if (Y <= StringGrid1.DefaultRowHeight) then begin
    MessageDlg('Pulsando en el título...', mtInformation, [mbOK], 0);
  end;
end;

...siguiente pregunta. ¿Y cómo saber la columna?

Utiliza el parámetro X y la propiedad ColWidths[Index] del TStringGrid
.