No soy un maestro en esto de crear componentes pero se me ocurre que puedes meter una imagen en un archivo de recursos (*.res) y en el evento "Create" del componente lees la imagen de ese archivo de recursos con "LoadFromResourceName".
1.-Creas un resource file con Image Editor que trae delphi, añades una imagen y le pones un nombre. Guardas tu archivo .RES en la misma carpeta del componente.
2.-Declara una variable FMiImage de tipo TBipmap en la clausula Private del componente.
3.-Añade una linea con la directiva {$R *.res} para que te compile con tu archivo .RES.
3.-Pones esto en el constructor Create
Código Delphi
[-]...
FMiImage := TBitmap.Create();
FMiImage.LoadFromResourceName(HInstance, 'Nombre_De_Mi_Image_En_Archivo_RES');
Canvas.Draw(0,0,FMiImage);
FMiImage.Free;
...
Prueba y me dices que tal te fué, saludos.
