En lugar de Label1.Caption := IntToStr(Matriz[i]) puedes poner
Código Delphi
[-]
Label1.Caption := Label1.Caption + IntToStr(Matriz[i]);
de esta forma vas "aumentando" lo que contiene el Label.
Al margen de esto, yo te recomiendo que te olvides de una buena vez de Turbo Pascal. En lugar de tratar de pasar ejemplos de TP a Delphi, búscate un libro de Delphi y estúdialo. Estudia también los ejemplos que vienen con Delphi, pero olvídate de seguir pensando "como antes"
// Saludos