Pues la cosa es fácil, según parece tienes una tabla a la cual le aplicas un filtro.
Entonces si tienes un campo de tipo Hora, supongamos que se llama Hora y que creas un índice por dicho campo que lo llamas horas.
Antes de cargar los datos en la rejilla, es decir antes de abir el formulario que contiene la rejilla.
Código Delphi
[-]MiTabla.IndexName:='Horas';
Y así te los mostrará ordenados por horas.
Un Saludo.