Hola JAI_ME!
En esta dirección encotraras un pequeño manual explicativo de multithreads en delphi:
http://www.pergolesi.demon.co.uk/prog/threads/ToC.html
[DEFINICIÓN UN POCO A LO BRUTO]
Lo de los multihilos es una manera de programar en que se pretende gestionar el avance de varios hilos de un proceso, no veo que sea incompatible con componentes Indy.
[/DEFINICIÓN UN POCO A LO BRUTO]
Ahora te toca trabajar