[Ruben_Cu]

Hola alapaco, el código debe funcionar yo lo estructuraría de la siguiente forma:

Código Delphi [-]
procedure TF_Cita.Button2Click(Sender: TObject);
var Aux:TTabSheet;
begin
  With modulo_cita.MDOQ_Doctor do begin
        open;
        while not eof do begin
        Aux := TTabSheet.Create(self);
        with Aux do begin
              Name :=Fields[0].asstring;
              PageControl := PageControl1;
              Caption :=Fields[1].asstring;;
              //aux.Visible:=true; true es el valor de la propiedad por defecto por tanto no es necesaria la declaración
              PageControl1.ActivePageIndex := (PageControl1.PageCount - 1);
              end;
        Next;
        end;
   end;
end;

Este procedimiento debe trabajarte bien es lo mismo que tienes pero mas simplificado, no obstante debes fijarte si el query está cerrado cuando lo mandas a abrir con Open puesto que si ocurre que ya esta abierto el puntero del query está en el último registro tendrías los registros resultantes pero no te crearía ningún TabSheet en ese caso tendrías que sustituir Open por First, esto opino yo que puede ser la causa de lo que te ocurre.
Saludos