Utiliza un TQuery para conectar al DBGrid (en lugar de un TTable) y en la sentencia SQL añades una consulta similar a ésta:
Código SQL
[-]
select * from country where Name like 'P%'
Algo de código...
Código Delphi
[-]
Query1.Close;
StrSQL := 'select * from country where Name like ' + QuetedStr(Edit1.Text + '%');
Query1.SQL.TExt := StrSQL;
Query1.Open;
En tu caso, a medida que vayas cambiando lo que hay en el Edit (utiliza el evento OnChange de TEdit, por ejemplo), vuelves a crear la consulta, se la asgnar al TQuery y haces el Open de nuevo.