Si no te importa utilizar un componente puedes revisar
éste (TKeysOnForm) de mi página; Puedes utilizar las combinaciones (
ALT + <- y
ALT + ->) para moverte por los controles.
Basta con que lo "sueltes" en el formulario y lo actives.
Tiene el código fuente, así que también puedes echarle un vistazo.