Bueno un proxy no tiene porque ser necesariamente http, tambien existen los proxys socks que son de multiproposito y su implementacion basica es muy sencilla
www.socks.permeo.com en esa web tienes algo de informacion al respecto, aunq si tu proxy debe ser basico y conectar a un solo sitio, entonces puedes usar TIdMappedPortTCP que cumple esa funcion.
saludos.