Hola.
Descarga de internet la version que dice:
Without installer (unzip in C:\)
Eso lo puedes descargar para la version 5 de aqui:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
Despues de descomprimida solo tienes que mandar a ejecutar desde tu programa al siguiente ejecutable.
......bin\mysqld-nt.exe
Por supuesto debes haber creado tu base de datos y configurado los usuarios para conectarte a MySQL correctamente.
Saludos
Juan Carlos