[marcoszorrilla]

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
I:Integer;
Agrupa:array[1..6]of integer;
begin
  for i:= 0 to High(Agrupa) do
  begin
  Agrupa[i]:=0;
  end;

  for i := 1 to Panel1.ControlCount - 1 do
  begin
    if (Panel1.Controls[i] as TCheckBox).Checked then
    Agrupa[i] := i + 1;
  end;

  for i:= 1 to High(Agrupa) do
  begin
  ShowMessage(IntToStr(Agrupa[i]));
  end;

end;

Este otro ejemplo me funciona también.

Un Saludo.