La cosa podría quedar así:
Código Delphi
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procedure TfrmPrincipal.CrearTab (Titulo : string; Direccion : string);
var
Pagina : TTabSheet;
Nav : TWebBrowser;
begin
Pagina:= TTabSheet.Create(psNavegador);
Pagina.PageControl:= psNavegador;
Pagina.Caption := Titulo;
Nav:= TWebbrowser.Create(Pagina);
TControl(Nav).Parent:= Pagina;
Nav.Align := alClient;
Nav.Navigate(Direccion);
end;