Solo por cuirosidad... ¿estas segur@ que no estas viendo los mensajes de excepción dentro del propio IDE?
Esto porque normalmente, mientras estas ejecutando una aplicación desde el IDE, este captura primero las excepciones y te las muestra, a menos que hayas decidido ignorar algunos tipos de excepción o ignorarlas todas en Tools/Debugger Options/Language Exceptions (<= d7) o en Tools/Options/Debugger Options/Borland Debugers/Language Exceptions (>= d2005)
Hasta luego.
