Muchas gracias! Con el código de kanvictor y la aclaración de roman, hasta ahora no falla. Para completar, si hay más de una lectora de CD/DVD, hay que hacer la excepción correspondiente para ver si hay un CD puesto en la misma, porque sino tira error y...
Código Delphi
[-]ExtractFilePath(Application.ExeName)
... ya pone la barra "\" al final.
De nuevo, muchas gracias! Un saludo, Nacho.