En el query en el Inspector de objetos en String:
Código SQL
[-]
SELECT Clientes.CodCliente, Clientes.NombreCliente, OrdenCompra.CodOrden
FROM Clientes, OrdenCompra;
Esto te llama a la tabla clientes:
CodCliente
NombreCliente
y la tabla OrdenCompra
CodOrden
Si le das doble click al query despues de activarlo o conectarlo con la base de datos te mostrara los campos de estas tablas y podras con un DataSource conectarlo al DBgrid, es muy facil.
No te preocupes por preguntar que si es posible te ayudamos en lo que podamos.
Saludos