Primero tienes que decidir sobre que vas a dibujar la lineas. Directamente sobre el formulario, sobre un objeto TPaintBox, un TImage, etc. Una vez que decidas sobre que vas a dibujar solo tienes que usar su propiedad Canvas.
Por ejemplo:
Código Delphi
[-]
Canvas.MoveTo(0,0);
Canvas.LineTo(100,100);
PaintBox1.Canvas.MoveTo(0,0);
PaintBox1.Canvas.LineTo(100,100);
Image1.Canvas.MoveTo(0,0);
Image1.Canvas.LineTo(100,100);
Los dos primeros métodos son similares, el dibujo no es permanente y tiene que ser redibujado utilizando el evento OnPaint del formulario o del TPaintbox. El tercer método dibuja sobre la imagen que contiene el TImage (la imagen tiene que ser un bitmap, si no hay ninguna crea una en blanco), tiene la ventaja de que no es necesario redibujar y además el dibujo resultante puede guardarse como un bmp.
Creo que esto llega para empezar.