[[maeyanes]]

Este tema ya se ha tratado muchas veces en estos foros...

Aun así, aquí te va:

Creas un método con los mismos parámetros que espera el evento OnMouseMove:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ShapeMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
begin
  // Lo que desees que realice
end;

Luego, en tú código donde creas al TShape haces:

Código Delphi [-]
begin
  MyShape := TShape.Create(nil);
  MyShape.OnMouseMove := ShapeMouseMove;
  // Sigue tú código...
end;

Saludos...