El formato asx es una archivo de texto que indica que es lo que se tiene que reproducir, en cuanto a como esta estructurado, en google encontramos, entre otras, estas dos direcciones:
http://www.webreference.com/js/column51/asf.html
http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=8483
Con respecto a la dirección que diste, el contenido del archivo asx es el siguiente, te lo dejo para que te hagas una idea de como son:
Código:
<ASX VERSION="3.0">
<ENTRY>
<REF HREF="mms://stream1.radiocentro.com/la692k" />
<Duration value = "02:00:00" />
</ENTRY>
</ASX>