Hola,
Piensa que tu aplicación se adaptará al tema que esté usando Windows (en el caso de Windows XP) y por tanto a veces el mismo componente puede ofrecer diferente apariencia.
Siempre puedes usar un componente "de terceros", pero, prueba a ver qué te parece esto: sitúa en el formulario un componente "TStatusBar" y añade un panel al mismo, me refiero a un "TStatusPanel".
A dicho panel asígnale el valor "pbNone" a su propiedad "Bevel". Ya dirás qué te parece el resultado.
