Vamos por partes, ¿que estas intentando hacer?, me explico, estas intentando hacer un programa para controlar un servicio (instalar/desintalar/iniciar/parar) o estas creando un servicio. Si es lo primero la funcion OnStart que aparece en mi trozo de codigo no tienen nada que ver, si es lo segundo, Delphi puede crear un servicio facilmente usando la clase TService.
Asi que, cuentanos un poco lo que estas haciendo para asi poder ayudarte