Hola leodelca23
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Bueno yo tambien uso las vpn con win xp pero solo tenngo una conexion, viendo tu problema me puse a hacer otra conexion de otra maquina y me marca el mismo error que a ti, y buscando el error me encontre lo siguiente:
Error 937: Because another connection of your type is in use.
Causa: W2K / XP limita una conexión de VPN y aproximadamente uno se está conectando al mismo anfitrión de VPN.
probablemente el windows solo soporte una conexion, seria cuestion de buscarle mas. pero checate si tu router soporta vpn, si es asi, mejor configura el router para que te aga el enlace de las vpn y no el win.