Yo trabajo con Dlephi 5, seguí todos los pasos de la ayuda y funciona a la perfección.
Te paso mi resumen de la configuración:
Cita:
Project\Options\
Optimization := False
Stack frames := True
Assertions := True
Project\Linker\
Include TD32 debug info := True
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Y el tema del Search directories, igual que especificas vos.
Saludos!