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Dudo que sea exclusivo de MySql, normalmente sólo se pueden parametrizar los valores de los campos. Sin embargo no es nada que no se pueda solventar de una u otra manera. Por ejemplo, si tu consulta es

Código SQL [-]
select * from tabla

y quieres parametrizar tabla, puedes poner:

Código SQL [-]
select * from %s

y asignar el texto vía Format:

Código Delphi [-]
Query.SQL.Text := Format('select * from %s', [NombreTabla]);

donde NombreTabla es una variable con el nombre de la tabla.

Algunas componentes, como MyDac, te facilitan esto usando lo que ellos llaman macros, que son similares a los parámetros pero con los que puedes sustituir cualquier cosa. Desconozco si Zeos tiene algo similar.

// Saludos