Ese comportamiento es normal ya que la cabecera de grupo solo se imprime al inicio del grupo. Para ponerle cabecera a cada página usa otro tipo de banda, me parece que es HeaderBand y esa si sale en cada página sin importar si es o no de grupo.
Si todos tus grupos tienen columnas iguales, usa una banda de estas para que aparezca al inicio de cada página y en la cabecera de grupo solo ponle losd atos que cambien de grupo a grupo.
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