[roman]

Completando un pco lo anterior:

No es necesario redefinir Destroy a menos que sea necesario.

Destroy es un destructor definido desde la madre de todas las clases-- TObject y todos sus descendientes lo heredan. Cuando una clase se declara como

TMiClase = class;
end;

implícitamente se está heredando de TObject por lo que no es necesario especificarlo en la declaración.

A grandes rasgos, el destructor Destroy sólo se redefine cuando tu misma clase crea otros objetos por sí misma. En tal caso deberá destruirlos y el mejor momento es en el destructor:

type
  TMiClase = class
    Lista: TStringList;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
  end;

  constructor TMiClase.Create;
  begin
    // Creamos un objeto
    Lista := TStringList.Create;
  end;

  destructor TMiClase.Destroy;
  begin
    // Debdemos destruirlo
    Lista.Free;
    inherited;
  end;

Y por cierto, nunca olvidar llamar a inherited (que llama al destructor de la clase ancestra), y llamarlo al final

// Saludos