¿Qué componentes estás usando? Una cosa es el juego de caracteres que tengan asignado tu base de datos y/o tablas, y otra el juego de caracteres que use el cliente para mandar las consultas. En MyDac, por ejemplo, la componente TMyConnection tiene en su propiedad Options la opción Charset en donde puedes seleccionar el juego de caracteres que usará la conexión. Quizá, por alguna razón, la opción por defecto no sea compatible con la que tienes en el servidor. Prueba ejecutando la consulta
enlazada a un DBGrid, desde tu conexión en Delphi, para que veas cuáles son los juegos de caracteres que está usando tu conexión.
// Saludos