[Neftali [Germán.Estévez]]

Si sólo deseas hacerlo para este control, puedes programar el evento OnKeyDown con lo siguiente:

Código Delphi [-]
  //Es un ENTER
  if (Key = VK_RETURN) then begin
    // Irse al siguiente control
    ParentForm.Perform (WM_NEXTDLGCTL, Integer(goNEXTCTL), 0);
  end;

Una opción más genérica es "cazar" esa tecla en el form y mandar un mensaje para que salte al siguiente control. La ventaja de esta es que un único código te sirve para todos los controles.
Activa la propiedad del form KeyPreview (a True) y programa el OnKeyDown con el código anterior.

Una última opción es que le eches un vistazo al componente TKeysOnForm que hay en mi página, que básicamente hace lo que he explicado más arriba; El código está disponible, así que puedes bajarlo y revisarlo, aunque finalmente no lo utilices.