Hola:
El manejo de fechas a veces es complicado, incluso aqui donde trabajo para la misma BD es diferente segun la terminal donde estes.
Bueno lo que te recomiendo es que permitas que Delphi te haga la conversion, por ejemplo tu consulta yo la armaria asi:
select * from llamadas where fec_llam between :tdFechaInicial and :tdFechaFinal;
Cuando la quieras abrir
with qry do
begin
Close;
ParamByName('tdFechaFinal') := StrToDate(valorcadena);
ParamByName('tdFechaFinal') := StrToDate(valorCadena);
Open;
end;
Por supuesto que al query le tienes que poner a los parametros que son de tipo Date;
Con eso debe jalar
Un saludo