Hola,
No es una pregunta absurda. Hasta donde yo llego no se ofrece soporte para archivos GIF en el Delphi salido de Borland, tal vez por problemas de patontos sobre dicho formato de archivos o algo así. Lo que puedes hacer es utilizar componentes de terceros (
encontrarás varios en Torry's Delphi Pages), ahora, no sé yo cómo está el tema de las patontos,... y tal vez te convendría informarte a este respecto, no sé.