Hola Ernesto
Debes revisar el código, lo que puede suceder es que estes tratando de guardar la hoja
Hoja.SaveAs( ......
Pero si no guardas primero el Libro, como te indico Roman, entonces te va a generar un EAccessViolation.
var
Libro : _WORKBOOK;
Hoja : _WORKSHEET;
begin
Libro := Excel.Workbooks.Add(NULL, 0);
Hoja := Libro.Sheets[1] as _WORKSHEET;
Libro.SaveAs(Nombre,
Null,
Null,
Null,
false,
false,
xlNoChange,
xlUserResolution,
false,
Null,
Null,
0
);