[roman]

El evento KeyPress no detecta esas teclas. Debes usar KeyDown o KeyUp, y siempre es más claro usar las constantes declaradas en lugar de los valores numéricos.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  case Key of
    VK_LEFT: ...
    VK_RIGHT: ...
  end;
end;

// Saludos