Hola,
a mí me pasó lo mismo, creo que es un error de los controles de windows, no de la VCL, ya que hice una prueba con un formulario de Access y también pasaba.
Yo encontré una "solución", mira este
post y eso sí, a ver si entre todos se puede mejorar ... que seguro se puede.
PD: En Win98 el programa daba un error ...
Un saludo